みずほのCVAは300億円も?

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解説

Risk.netの取材によると、みずほFGのCVAは30 billion JPYとのこと。

この規模からすると、バニラ商品や一部のカウンターパーティだけではなく、全てのCVAを一気に吐き出したように見える。また、FG全体なので、銀行に加えて、証券や信託のものも含まれるだろう。
何回かに分けて導入するということも想定されたが、規模感からしてそうではなく、一気に導入したように見える。
また、これだけ大きい額になるということは、計算方法も、マーケットベースの方法で、内部格付けベースのヒストリカルPDではなく、インプライドPDを用いているだろう。
みずほによると、最善の方法で計算したが、よりよい方法を今後も追求する、とのことである。

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