実務で使われている金利の期間構造モデルは？
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金利モデル
為替モデルで金利も確率的にすべきか？
為替系エキゾチック商品のプライシングでは為替モデルが必要になる。 その為替のドリフトに出てくる金利も確率的に動かすべきかどうか、が問題となる。 為替モデルで金利を動かさないと、モデルはワンファクターである。…
【わかりやすく】SABRモデルの解説：パラメータとキャリブレーション方法【金利モデル】
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【金利の期間構造モデル】ハルホワイトモデル (Hull-Whiteモデル) におけるスワップションのプライシング（時価評価、価格計算）【キャリブレーション】
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【わかりやすく】コーラブルスワップとは：仕組み・種類・時価評価
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マルチカーブにおける金利モデルのキャリブレーション
以前にも書いた通り、マルチカーブにおける金利パス生成では、あらゆるベーシスが全て確定的と仮定する。 通貨ごとに１つのカーブのみをシミュレーションして、それ以外のカーブは、基準日において観測できるベーシスを足…
【金利の期間構造モデル】モダンなハルホワイトモデル (Hull-Whiteモデル) とは【キャリブレーション】
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伝統的なHull-Whiteモデルとは
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CVA計算における金利パス生成のポイント
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CVAモデルの相関の推定
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