金利スワップとOIS：LIBORが無くなると、金利スワップのほとんどがOISになる
金利スワップの具体例がOISであり、OISは金利スワップの一種である。金利スワップにはいろんな種類があり、そのうちの１つがOIS、というわけだ。 金利スワップは、同じ通貨の変動金利と固定金利を交換する取引である。さらに、…
金利スワップ
【簡単にわかりやすく】通貨スワップの仕組みとは？【為替スワップ＋異通貨間の金利スワップ】
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【簡単にわかりやすく】金利のテナー (Tenor) とは：４つの意味【金融用語】
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EURスワップのRFR移行と、ESTRカーブ生成方法
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金利のSOFRレートとは：読み方/LIBORとの違い5選/ターム物/公表時間
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金利スワップの時価評価方法
金利スワップは同じ通貨の固定金利と変動金利を交換する取引である。 時価評価するには、イールドカーブが２本必要になる。・将来のキャッシュフローの割り引いて現在価値を求めるためのイールドカーブ（ディスカウントカーブ）・将来の…
スワップの固定利払い頻度
金利スワップは変動金利と固定金利の交換だが、変動金利の利払い頻度と、固定金利の利払い頻度は、同じである必要はない。 マーケットで流動性のある標準的なスワップのクォートは、通貨ごとに特定の取引条件を基に計算されている。この…
モデルと数値計算法は区別せよ
金融工学関連のテキストなどを見ていると、 「オプションの評価モデルにはブラックショールズモデル、二項モデル、モンテカルロシミュレーションなどがあるが」 という記述がよく見られる。このような書き方は誤解を招きかねないと思わ…
フラット為替/フラット予約/フラット型為替予約の仕組みとは？クーポンスワップとの違いは？
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通貨スワップと為替スワップの違いは？韓国との通貨スワップ協定とは？【簡単にわかりやすく】
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