アセットスワップとリパッケージ債の関係
アセットスワップとは アセットスワップとは、債券のクーポンを（変動金利）＋（スプレッド）の形に変換するスワップである。この（スプレッド）をアセットスワップスプレッドという。これは債券の信用リスクを、変動金利に乗せるスプレ…
金利スワップ
バランスギャランティースワップ
金利スワップで元本が減っていくものをアモチ付き金利スワップなどというが、よくあるのは、ローンに紐付いているものだ。ローンであらかじめ決められた返済スケジュールに応じて、そのヘッジに用いているスワップの元本もそれに合わせて…
LCH-Eurexベーシスも縮小
LCH-Eurex basis falls 80% as insurers head to Frankfurt Risk.net ・LCHには多数のグローバルバンクが参加していることから、固定金利の受け払いのポジションが…
LCH-JSCCベーシスの縮小
LCH-JSCC basis drops as hedge funds arrive 記事 ・同じJPYスワップレートでも、中央清算機関（CCP）によって異なるレートが提示されている（CCPベーシス）。 ・過去には、LC…
【マルチイールドカーブ】通貨ベーシスを用いた有担保金利スワップのプライシング（時価評価/価格計算）方法
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