Risk.net Updates: アルゴリズム取引同士は共謀するか？
アルゴリズム取引同士は共謀するか？ 参照記事はこちら。Can algos collude? Quants are finding out – Risk.net Bank of EnglandなどはAI・機械学…
規制資本
オペレーショナルリスクとは：３種類の定義
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バーゼル規制の指標４つの違い
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【バーゼル資本規制】SA-CCRにおけるエクスポージャーの計算方法【簡単にわかりやすく】
こちらもおすすめ QuantLib-Pythonチュートリアル（スワップイールドカーブ編その１）をリリースしました。 | Quant College 【初心者向けにわかりやすく解説】CVA入門の体系的まとめ | Quan…
銀行に気候リスク資本が課されてしまうのか？
環境活動家グレタさんのニュースが後を絶たないが、欧州では、銀行の規制資本においても気候リスクが話題となっている。 銀行のローンポートフォリオに対するリスクウェイトについて、貸出先のビジネスが気候に与える影響…
MVAとKVAの関係
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【バーゼル資本規制】カレントエクスポージャー方式とSA-CCRの違い、SA-CCRの読み方【簡単にわかりやすく】
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【バーゼル規制, CEM, SA-CCR】カウンターパーティー信用リスク資本の計算方法【簡単にわかりやすく】
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クオンツの種類⑵ リスククオンツ/キャピタルクオンツ
２つ目のクオンツは、リスク計測や資本計算をやっているクオンツで、リスククオンツやキャピタルクオンツともよばれる。主に銀行や証券会社のリスク管理部門に生息している。 VaR計測のモデルや、それに付随するバック…
DVAとFBAの二重計上：回避する３つの方法
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