ざっくり回答 リバースフローター債（Reverse Floater Note/Bond）とは、クーポンが変動金利と逆の動きをする仕組債である。変動金利としてはLIBORを参照するものが多い。 LIBORが上がるとクーポン…

続きである。 リバフロスワップションのキャリブレーション対象は、キャプフロアのみではダメだし、スワップションのみでもダメである。 クーポン部分のオプションは原資産がLiborなのでキャップレットとフロアレットのスマイルに…

リバースフロータースワップションは日本ではリバフロと呼ばれている。クーポンにキャップやフロアが付いているため、クーポン部分にもオプショナリティがある。スワップ全体にもバミューダンコーラブルが付いているため、こちらにもオプ…