Liborマーケットモデルのキャリブレーション対象
他の金利モデルと同様、可能性は３つある。 ⑴キャップレット・フロアレットに合わせる ⑵スワップションに合わせる ⑶キャップレット・フロアレット、スワップションの両方に合わせる ⑴の場合、合わせ…
スワップション
【金利の期間構造モデル】ハルホワイトモデル (Hull-Whiteモデル) におけるスワップションのプライシング（時価評価、価格計算）【キャリブレーション】
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フィジカルセトルスワップションのエクスポージャー
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【金利オプション】スワップションとキャップフロアの違い【わかりやすく解説】
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【金利の期間構造モデル】平均回帰パラメーターのキャリブレーション方法【ハルホワイトモデル】
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【わかりやすく】コーラブルスワップとは：仕組み・種類・時価評価
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コターミナルスワップションとは
金利系エキゾチックデリバティブのプライシングにおいて、使用する金利の期間構造モデルのキャリブレーション対象について考える。商品によってキャリブレーション対象にはいろんなものがあるが、最もポピュラーなのはコターミナルスワッ…
【金利の期間構造モデル】モダンなハルホワイトモデル (Hull-Whiteモデル) とは【キャリブレーション】
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キャッシュセトルIRRスワップション 続
欧州で一般的なキャッシュセトルIRRのスワップションは、 ・ペイオフのアニュイティは、Liborのパーレート、つまりスワップレートで割り引く ・スワップレート自体の計算で前提にしているアニュイティは、OIS…
キャッシュセトルIRRスワップション
スワップションの決済方法にも、現物決済と現金決済の２つがある。現物決済はフィジカルセトル、現物決済はキャッシュセトルという。 フィジカルセトルの場合は、権利行使すると実際にスワップ取引が発生し、スワップの満期まで利払いを…