続きである。 リバフロスワップションのキャリブレーション対象は、キャプフロアのみではダメだし、スワップションのみでもダメである。 クーポン部分のオプションは原資産がLiborなのでキャップレットとフロアレットのスマイルに…

リバースフロータースワップションは日本ではリバフロと呼ばれている。クーポンにキャップやフロアが付いているため、クーポン部分にもオプショナリティがある。スワップ全体にもバミューダンコーラブルが付いているため、こちらにもオプ…