デリバティブプライシングの全体像
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キャリブレーション
【仕組債の仕組みとカラクリを解説】クレジットリンク債 (クレジットリンクノート、CLN) の時価評価（プライシング、価格計算）方法
仕組債シリーズ記事の目次 【仕組債の仕組みとカラクリ】シリーズ記事の目次 | Quant College 前回の記事 【仕組債の仕組みとカラクリ】クレジットリンク債とは | Quant College Credit Li…
【仕組債の仕組みとカラクリ】日経平均リンク債の時価評価方法
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確率ローカルボラティリティモデルのキャリブレーション（補足）
はじめに 今回は以下の記事の補足をしていく。 キャリブレーションの手順 キャリブレーションの手順はだいたい以下の通りであった。 ⑴ベースとなる確率ボラティリティモデルを市場のバニラオプションのスマイルにキャリブレーション…
キャリブレーションとは：金融・ファイナンス・金融工学における意味
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【感想あり】CVA等のXVAの勉強におすすめの本5選 (難易度順)
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ネルソンシーゲルモデル(Nelson-Siegel法)とは【イールドカーブ/金利の期間構造】
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コンセンサスを用いたプライシングモデルの一般的なキャリブレーション手順
キャリブレーション対象となる市場価格は、MarkitのTotemサービスで還元されて来るコンセンサスプライスである。 これにプライシングモデルをキャリブレーションするのだが、一般的な手順は以下の通り。 ⑴スマイル補間モデ…
確率ローカルボラティリティモデルのキャリブレーション
確率ローカルボラティリティモデルは、 ・ローカルボラティリティモデルをベースにして、 ・ローカルボラティリティに確率ボラティリティを乗じて、 ・確率ボラティリティのボラティリティにMixing Weight…
【わかりやすく】SABRモデルの解説：パラメータとキャリブレーション方法【金利モデル】
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