CVAの金利モデル
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CCPに対するCVA
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リパッケージ債とクレジットリスク
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クレジットCIRモデルのキャリブレーション
ざっくり解説 CIRモデルは金利モデルの教科書にだいたい載っている。たしかに金利モデルに使うこともできるが、市場ではほとんどの場合、クレジットモデルとして用いられている。 CIRはマイナスにいきにくいため、クレジットにお…
FRAからSingle Period Swapへ
こちらもおすすめ 解説 ベンチマーク金利がRFRに変更になると、今のところでは、バックワードルッキングなレートになりそうだ。もしそうなるとすると、FRAは取引できない。なぜなら、FRAは金利の付利期間の開始日にキャッシュ…
アセットスワップスプレッドとゼロイールドスプレッド
アセットスワップスプレッドも、ゼロイールドスプレッドも、債券の発行体のクレジットリスクを表すものだが、これらは一致しないし、けっこう異なる部分も多い。 ゼロイールドスプレッドは、市場で見えている債券価格に一致するように、…
【クレジットデリバティブ】クオントCDSのプライシング（時価評価/価格計算）方法
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CDSのディスカウントカーブ
CDSは主要なデリバティブの中でもいち早くCCPで清算されるようになった。このため、CDSを評価するときのディスカウントカーブはOISになるが、気をつけるべきなのは、ハザードレートを逆算するときだ。 CDS評価の手順とし…
誤方向リスクとは
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プロキシースプレッドの推定方法
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