邦銀のFVA計上はいつなのか
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レンジアクルーアル債と逆イールド
CMSスプレッドレンジアクルーアル レンジアクルーアル債のうち、ドルのCMSスプレッドを参照する商品が、逆イールドでほぼゼロクーポンになってしまう恐れがある。 レンジ・アクルーアルとは、参照する指標が所定の上下限のレンジ…
再担保とFVA・MVA
デリバティブ取引の担保が再担保可能かどうかによって、出てくるXVAは異なる。 ここで、再担保可能とは、ある取引で受け取った担保を、他の取引の担保支払いに横流しできる、ということである。 担保には、変動証拠金…
【金融/デリバティブ】ファンディングスプレッド設定方法の選択肢は？【FVA計算方法】
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CVA FVAのいろんなスプレッド
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DVAとFBAの二重計上：回避する３つの方法
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【簡単にわかりやすく】金融・デリバティブのDVAとは？【初心者向け解説】
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CVAの株価モデル
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金利為替ハイブリッドモデルのキャリブレーション
金利を確率的に動かす場合の為替モデルについて、キャリブレーションするときに注意する点がある。それは、長期ゾーンの通貨オプションにボラティリティパラメーターを合わせに行くときである。 通貨オプションはたいてい満期が短く、1…
CVAの為替モデル
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