【QuantLibの使い方】第２回：Black-Scholesとバニラオプション
関連記事 はじめに 今回は最も簡単な例として、Black-Scholesモデルでバニラオプションを評価してみる。加えて、Greeksを解析解と数値微分の２通りで計算する。その過程で、マーケットデータを切り替えて再評価する…
【簡単にわかりやすく】Liborマーケットモデルとは
Liborマーケットモデルとは Liborマーケットモデル (Libor Market Model; LMM)とは、金利の期間構造モデルの一種であり、市場で観測されるLiborたちを直接モデル化するものである。金利の期間…
【QuantLibの使い方】第１回：インストールの方法
はじめに QuantLibとは QuantLibは金融商品のプライシング（時価評価）のオープンソースライブラリである。主な機能はデリバティブや債券の時価評価、リスク指標の計算である。言語はC++で開発されており、管理人は…
【手を動かして学ぶ】確率解析の演習問題（第１回）
はじめに セルサイドクオンツ就活の筆記試験や面接で出題されそうな計算問題を毎日つらつら書いていくシリーズ（１記事で10問くらいを目安に掲載）。なお、数学的な厳密性にはこだわらない。 以下では \(W_t\) を標準Bro…
【ファイナンス機械学習 解説】著者の解説スライドを日本語でまとめてみる (6/10)
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【LIBOR廃止・IBOR移行】TORFとOISの違い
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【LIBOR廃止・RFR移行】EURIBORとLIBORの違い
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金融工学を学んだ学生の就職先は？
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【LIBOR廃止・RFR移行】SOFRとOISの違い
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【ファイナンス機械学習 解説】著者の解説スライドを日本語でまとめてみる (5/10)
はじめに 『ファイナンス機械学習 』著者のMarcos Lopez de Prado氏が自身のサイトで『ファイナンス機械学習』に関する講義スライドを全編無料公開している。『ファイナンス機械学習 』については、botter…