【ファイナンス機械学習 解説】著者の解説スライドを日本語でまとめてみる (4/10)
はじめに 『ファイナンス機械学習 』著者のMarcos Lopez de Prado氏が自身のサイトで『ファイナンス機械学習』に関する講義スライドを全編無料公開している。『ファイナンス機械学習 』については、botter…
フォロワー4万人超えの管理人による金融工学解説サイト。デリバティブの仕組みとプライシング(時価評価、価格計算)の方法、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。デリバティブや仕組債の商品性についてメリット・デメリットやリスクを数式なしで直観的に説明。おすすめの本やUdemy講座を感想とともに紹介・レビュー。クオンツの新卒採用・就活や中途採用・転職活動に関する記事まで網羅。
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これもよくある質問なのだが、回答は以下の通り。 ・リーディングは必須(参照する文献はほぼ全て英語なので)・ライティングと会話がどれくらい必要かは、会社やチームによって異なる リーディングについては説明不要だろう。以下では…
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スワップの評価にはいろんな日付を求める必要がある、というのは以前の記事で説明した。この日付を求めるというのはつまり、金融機関の休日を避けて日付を決定する、ということである。金利の受け払いが休日に当たってしまった場合、その…
はじめに 金利の期間構造モデルの教科書では、Hull-Whiteモデルなどのショートレートモデルと、HJMフレームワークなどのフォワードレートモデルが両方載っているが、これら2つの発想の違いを説明しているものは少ない。 …