金融・デリバティブにおけるXVA（評価調整）とは
こちらもおすすめ 【随時更新】CVAなどのXVAを勉強するのにおすすめの本：５冊 | Quant College 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Quant College 【初心者向け】CVA入門の体系…
xVA
XVA計算にはマイナーなボラティリティや相関が必要
こちらもおすすめ 【感想あり】CVA等のXVAの勉強におすすめの本5選 (難易度順) | Quant College 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVAの体系的…
MVAの会計導入はいつなのか
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant College 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Quant…
MVAとKVAの関係
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant College 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Quant…
MVA計算の高速化
最近では日系金融機関でもCVA導入が急速に進んでおり、隔世の感がある。しかし外資系では、フロントプライシングではすでにMVA、KVAまで実装されており、MVAの会計導入を伺っているような状況だ。MVAは既に会計導入してい…
マルチカーブにおける金利モデルのキャリブレーション
以前にも書いた通り、マルチカーブにおける金利パス生成では、あらゆるベーシスが全て確定的と仮定する。 通貨ごとに１つのカーブのみをシミュレーションして、それ以外のカーブは、基準日において観測できるベーシスを足…
再担保とFVA・MVA
デリバティブ取引の担保が再担保可能かどうかによって、出てくるXVAは異なる。 ここで、再担保可能とは、ある取引で受け取った担保を、他の取引の担保支払いに横流しできる、ということである。 担保には、変動証拠金…
CVA FVAのいろんなスプレッド
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant …
【簡単にわかりやすく】金融・デリバティブのDVAとは？【初心者向け解説】
こちらもおすすめ 【初心者向けにわかりやすく解説】CVA入門の体系的まとめ | Quant College 【初心者向けにわかりやすく解説】CVAモデルの体系的まとめ（後編）をリリースしました。 | Quant Coll…
各業界の時価算定の現状 ⑵
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant College 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Quant…