バリアオプションとタッチオプション
バリアオプションにはリベートという、キャッシュのペイオフが付いているものがある。 ノックアウトオプションの場合は、バリアにヒットしてノックアウトしてしまった場合に、リベートが支払われる。支払い時点は、オプシ…
為替商品
リバースノックアウトオプションとは
通貨オプションで最も一般的なエキゾチックオプションはノックアウトオプションだが、ノックアウトオプションには2種類ある。ノーマルノックアウトとリバースノックアウトである。 ノーマルノックアウトは、ドルコール円…
為替スワップポイントと通貨ベーシスの使い分け
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【為替デリバティブ】FX TARF（ターフ、ターゲットリデンプションフォワード）の具体的な商品性
こちらもおすすめ 【随時更新】通貨オプションのプライシングを勉強するのにおすすめの本：４冊 | Quant College 解説 FX TARFの典型的な商品性は例えば、以下の通り。 ・満期3年 ・毎月1回…
【為替デリバティブ】FX TARF（ターフ、ターゲットリデンプションフォワード）のプライシング（時価評価/価格計算）方法
こちらもおすすめ 【随時更新】通貨オプションのプライシングを勉強するのにおすすめの本：４冊 | Quant College 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Quant College 関連記事 FX TA…
通貨スワップの定額使い放題プラン 再訪
将来に通貨スワップを行う権利を顧客に与える取引について、市場で増えているのは、約定日におけるスポット為替で元本交換し、かつ、通貨ベーシスも約定日における満期三ヶ月の値を用いるものだ。 この通貨スワップションは時価ゼロだが…
通貨スワップの定額使い放題プラン
利払い一回の通貨スワップの定額使い放題プランが流行っているようだ。 利払い一回の通貨スワップとは、 ・満期3M ・スポットで円を貸してドルを借りる ・満期で円金利と通貨ベーシスを受けて、ドル金利を払う ・満期で円を返して…
フラット為替/フラット予約/フラット型為替予約の仕組みとは？クーポンスワップとの違いは？
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通貨スワップと為替スワップの違いは？韓国との通貨スワップ協定とは？【簡単にわかりやすく】
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為替フォワードの評価
為替フォワードは為替予約とも言われるが、２つの評価方法がある。ここではドル円やユーロ円など、対円の取引を考える。 １つ目は、通貨ベーシススワップなど、金利商品から生成した2通貨のイールドカーブからフォワード為替を求めて、…