通貨ベーシス

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【マルチイールドカーブ】通貨ベーシスを用いた有担保金利スワップのプライシング(時価評価/価格計算)方法

前回の記事は、市場の通貨ベーシスからイールドカーブを生成する、いわゆるキャリブレーションの段階だったが、 今回は、生成済みのイールドカーブを用いて、有担保のスワップをプライシングする際の注意点について記載する。 例によっ…