【現役クオンツが教える】クオンツの年収：日系と外資系の違いは？年収2000万円や年収3000万円は可能か？
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2020年
確率ボラティリティの平均回帰パラメーターは何のためにあるのか？
ボラティリティの期間構造を統一的に説明するためである。 ここで、ボラティリティの期間構造は、金利の期間構造とは全く異なる意味なので注意されたい。 ・ボラティリティの期間構造は、オプション満期によってスマイルの形状が異なる…
【わかりやすく】スキューと逆スキューの意味とは【為替スマイルカーブ】
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スマイルのダイナミクスはデルタにどう影響してくるのか？
スマイルダイナミクスとデルタ 前回記事の補足。 ローカルボラティリティモデルでは、原資産の動きと逆向きにスマイルが動くことを確認した。このようなスマイルダイナミクスがデルタに与える影響を確認する。 スマイルのダイナミクス…
なぜローカルボラティリティモデルだとスマイルのダイナミクスがおかしくなるのか？
LocalVolモデルのスマイルダイナミクス 以前の記事でローカルボラティリティとインプライドボラティリティの関係を説明した。 インプライドボラティリティとローカルボラティリティの間には、ざっくりと以下のような近似式が成…
なぜストラングルはボラティリティ１つでクォートするのか？ : ２つの理由
ざっくり解説 前回の続き。 ストラングルはストライクの異なるコールとプットの組み合わせなのだが、そのマーケットクォートは、ボラティリティ１つで行う。コールとプットでオプションが２つ必要で、かつ、ストライクが異なるわけだか…
リスクリバーサルとストラングルからスマイルボラティリティを逆算する簡便な方法
前回の続き。 前回は、マーケットストラングルのクォートについて説明した。今回はマーケットストラングルとリスクリバーサルを組み合わせて、Out of The Moneyのボラティリティを逆算する方法を説明する。 簡便な方法…
【わかりやすく】通貨/為替オプションのストラングル、バタフライの意味とは
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【わかりやすく】リスクリバーサルとは【為替オプション】
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通貨オプションのDomestic DeltaとForeign Deltaの違い
デルタはオプションプライスをスポットで微分したものだが、そのオプションプライスをどちらの通貨建てで考えるかによってデルタが変わってくる。 BS式で計算されるような、通常のオプションプライスは、Domestic Curre…