金利モデルの分類について、その階層構造は以下のような感じだ。この他にも多数のモデルがあり、同じモデル名でも、人によって、何を指しているのかが異なる。例えば、どこからどこまでの範囲のモデルをハルホワイトモデルと呼ぶのか、人によって異なるので、注意が必要だ。今後は以下のようなモデルについて順番に説明したいところだ。
・アセットモデル
・Blackモデル
・Shifted Blackモデル
(Displaced Diffusionモデル)
・Bachelierモデル
・LinearTSRモデルなど
・SABRモデルなど
・期間構造モデル
・Low Dimensional Markovianモデル
・Hull-Whiteモデル
・GSRモデル
・LGMモデル
・G2++モデル
・Cheyetteモデル
・Markov Functionalモデル
・マーケットモデル
・Liborマーケットモデルなど
・Swapマーケットモデルなど
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