デリバティブプライシングの全体像
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SVI
【仕組債の仕組みとカラクリ】バスケットEB債（複数銘柄参照型他社株転換社債）の時価評価（プライシング）方法
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【仕組債の仕組みとカラクリ】EB債（他社株転換社債）の時価評価（プライシング）方法
前回の記事 【仕組債の仕組みとカラクリ】EB債（他社株転換社債）とは | Quant College EB債の復習 EB債は他社株転換債とも言う。 これは債券なので初めにキャッシュを投入して購入するのだが、ひとたびノック…
【仕組債の仕組みとカラクリ】日経平均リンク債の時価評価方法
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プライシングモデルの分類
今までいろんなプライシングモデルの記事を書いてきたが、ここでプライシングモデルの全体像を確認しておこう。大きく分けて以下の3種類がある。 ⑴マーケットクォートに使うモデル ⑵バニラオプションのプライシングモデル ⑶エキゾ…
スマイルモデルの業界標準
バニラモデルの業界標準 ボラティリティスマイルをストライク方向に補間補外するモデルには、アセットクラスごとに業界標準がある。 金利スマイルはSABR、為替スマイルはVannaVolga、株価スマイルはSVIである。 いず…