【バーゼル資本規制】SA-CCRにおけるエクスポージャーの計算方法【簡単にわかりやすく】
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MPoR
MPoRのモデリングで一般的な仮定とは
マージンピリオド、いわゆるMPoR、のモデリングについては過去記事でも少しずつ書いてきた。 MPoRのモデリングでは、以下の４つのイベントが重要である。 ⑴デフォルトしそうなカウンターパーティ…
当初証拠金とCVA
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マージンピリオドのモデリング 再訪
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CVAのシミュレーショングリッドの作り方
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マージンピリオドのモデリング
マージンピリオドの間に起こることを精緻に計算に反映しようとする試みがある。以前にRethinking Margin Period of Riskという論文が出て、リスクマガジンにも載ったことで広まった。 マ…
マージンピリオドとは
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IM導入後にも残る決済リスクと、解決策
Risk.net 記事 ・Leif Andersenらの調査によると、Variation Marginに加えてInitial Marginを拠出したとしても、カウンターパーティリスクは想定していたほどには減らない。 ・規…