クロスカレンシースワップを時価評価する方法は？
はじめに 通貨swapのことをクロスカレンシースワップともいうが、これの時価評価を見ていく。 クロスカレンシースワップとは、異なる通貨の金利を交換するスワップで、通常は、取引開始時と終了時に元本交換がある。元本交換がない…
通貨スワップ
デリバティブの想定元本とは
回答 デリバティブ契約上のキャッシュフローを求めるのに使う「仮想的な」元本のことである。実際にこの想定元本の金額を取引開始当初に支払わないといけない、というわけではない。また、想定元本の金額だけ実際にそこにお金が存在して…
MtMとは：金融における意味
回答 MtMとは、Mark-to-Marketの略であり、時価評価すること、あるいは時価のことを指す。「値洗い」と訳されることもあるようだ。 金融界隈ではそのまま「MtM」あるいは「MTM」と書くか、言葉でも「エムティー…
クレジットリンクスワップ(CLS)とは
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XVA計算にはマイナーなボラティリティや相関が必要
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為替予約・先物為替・先物為替予約・為替先物・通貨先物の違い
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【簡単にわかりやすく】通貨スワップの仕組みとは？【為替スワップ＋異通貨間の金利スワップ】
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エキゾチック通貨スワップの特徴：ノックアウトクーポンスワップ、TARF
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通貨オプションとクーポンスワップの違い
Google検索すると、通貨オプションの関連ワードとして、クーポンスワップとの違い、というものが出てくる。 このあたりの用語がごちゃごちゃになっている人がいるようだ。 通貨オプションは、満期の為替レートの水…
MtM通貨スワップとは
いまだにMtM通貨スワップについて質問を受ける。これはMark to Market 通貨スワップのことだが、これには・元本が変動するもの・ベーシスが変動するものの両方があり、ここでは元本が変動するものを考える。ベーシスが…