【簡単にわかりやすく】金利スワップとは
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プロジェクションカーブ
LIBOR廃止に向けたイールドカーブの移行対応が本格化
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【マルチイールドカーブ】プロジェクションカーブとは
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クロスカレンシースワップを時価評価する方法は？
はじめに 通貨swapのことをクロスカレンシースワップともいうが、これの時価評価を見ていく。 クロスカレンシースワップとは、異なる通貨の金利を交換するスワップで、通常は、取引開始時と終了時に元本交換がある。元本交換がない…
CVA計算における金利パス生成のポイント
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金利スワップの時価評価方法
金利スワップは同じ通貨の固定金利と変動金利を交換する取引である。 時価評価するには、イールドカーブが２本必要になる。・将来のキャッシュフローの割り引いて現在価値を求めるためのイールドカーブ（ディスカウントカーブ）・将来の…
【わかりやすく】通貨ベーシススプレッドの仕組み・定義・コンベンション【ドル円ベーシススワップ】
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