規制資本の種類と全体感
バーゼル規制資本に関する備忘録シリーズ。 規制資本には主に以下の種類がある。 ⑴マーケットリスク資本 ⑵CCR資本 ⑶CVAリスク資本 ⑷レバレッジ比率資本 ⑸その他 ⑴のマーケ…
いろんなHagan近似とSABR公式
SABRモデルのもとでのモデルボラティリティの近似式には多くの種類がある。 ここで、モデルボラティリティの近似式というのは、ShiftedLognormalボラティリティの近似式であれば、それはShiftedBlack式…
担保のヘアカットと誤方向リスク
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【わかりやすく】ゼロコストオプションとは？リスクリバーサルやゼロコストカラーとの違い【為替オプション】
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CVAの回収率（リカバリーレート）に対する感応度
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２種類の回収率：処理時リカバリーと実現リカバリー
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【為替デリバティブ】レシオフォワードのプライシング（時価評価/価格計算）方法
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【簡単にわかりやすく】レシオフォワードとは：レバレッジをかけたクーポンスワップ
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邦銀による海外プロジェクトファイナンスのCVA
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CDSの Conventional Spread と Par Spread の違い
パースプレッドは、 プロテクションLegPV = パースプレッド x リスキーアニュイテイ となるスプレッドである。 ここで注意しないといけないのは、 プロテクションLegPVとリスキーアニュ…