クロスカレンシースワップを時価評価する方法は?
はじめに 通貨swapのことをクロスカレンシースワップともいうが、これの時価評価を見ていく。 クロスカレンシースワップとは、異なる通貨の金利を交換するスワップで、通常は、取引開始時と終了時に元本交換がある。元本交換がない…
フォロワー4万人超えの管理人による金融工学解説サイト。デリバティブの仕組みとプライシング(時価評価、価格計算)の方法、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。デリバティブや仕組債の商品性についてメリット・デメリットやリスクを数式なしで直観的に説明。おすすめの本やUdemy講座を感想とともに紹介・レビュー。クオンツの新卒採用・就活や中途採用・転職活動に関する記事まで網羅。
はじめに 通貨swapのことをクロスカレンシースワップともいうが、これの時価評価を見ていく。 クロスカレンシースワップとは、異なる通貨の金利を交換するスワップで、通常は、取引開始時と終了時に元本交換がある。元本交換がない…
為替予約の時価評価は大きく分けて2通り。 為替スワップポイントからフォワード為替を求める方法 USD担保ディスカウントカーブからフォワード為替を求める方法 為替スワップポイントを用いる方法 スポット為替レートに為替スワッ…
こちらもおすすめ LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant College 新作note『CVA入門』をリリースしました。 | Quant College 【随時更新】通貨オプションのプライシングを勉強するのに…
回答 原資産価格がバリアに到達するとオプションが発生したり消えたりする商品である。・バリアに到達するとオプションが発生するものをノックインオプション・バリアに到達するとオプションが消えるものをノックアウトオプションという…
今回の話はコーラブル商品の多くに当てはまるもので、例えばコーラブルリバースフロータースワップなどもそうだが、ここでは説明のためにコーラブルPRDCスワップを取り上げる。 まずPRDCスワップとは、為替リンクのクーポン(P…
こちらもおすすめ 金融工学の独学におすすめの本24選【初心者でもわかりやすい教科書】 | Quant College 金融工学関連でおすすめの本:まとめ(目次) | Quant College 【初心者向け】LIBOR廃…
こちらもおすすめ 金融工学関連でおすすめの本:まとめ(目次) | Quant College 【初心者向け】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ(後…
こちらもおすすめ 【為替デリバティブ】通貨オプションのプライシング(時価評価、価格計算)を独学するのにおすすめの本:4冊 | Quant College 金融工学の独学におすすめの本24選【初心者でもわかりやすい教科書】…
こちらもおすすめ 金融工学関連でおすすめの本:まとめ(目次) | Quant College マーケットコンベンションのまとめ(メジャー通貨のスワップ編)をリリースしました。 | Quant College マーケットコ…
Google検索すると、通貨オプションの関連ワードとして、クーポンスワップとの違い、というものが出てくる。 このあたりの用語がごちゃごちゃになっている人がいるようだ。 通貨オプションは、満期の為替レートの水…