SA-CCRの計算方法
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現役クオンツが運営する金融工学入門の解説ブログ。デリバティブの仕組みと時価評価・プライシング、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。おすすめの本も紹介。クオンツの就活や転職活動に関する記事まで網羅。
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CCR資本とも略される。 CCR資本の計算式は以下の通り。 CCR資本 = 所要資本水準 × RWA ここで、所要資本水準は8%をベースに、いろんなバッファーを考慮されて決まる。 …
バーゼル規制資本に関する備忘録シリーズ。 規制資本には主に以下の種類がある。 ⑴マーケットリスク資本 ⑵CCR資本 ⑶CVAリスク資本 ⑷レバレッジ比率資本 ⑸その他 ⑴のマーケ…