SA-CCRの計算方法
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バーゼル規制資本
カレントエクスポージャー方式とSA-CCRの違い
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カウンターパーティー信用リスク資本の計算方法
CCR資本とも略される。 CCR資本の計算式は以下の通り。 CCR資本 ＝ 所要資本水準 × RWA ここで、所要資本水準は8%をベースに、いろんなバッファーを考慮されて決まる。 …
規制資本の種類と全体感
バーゼル規制資本に関する備忘録シリーズ。 規制資本には主に以下の種類がある。 ⑴マーケットリスク資本 ⑵CCR資本 ⑶CVAリスク資本 ⑷レバレッジ比率資本 ⑸その他 ⑴のマーケ…