【感想あり】金利デリバティブ実務の勉強におすすめの本9選 (難易度順)【わかりやすい教科書】
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フォロワー4万人超えの管理人による金融工学解説サイト。デリバティブの仕組みとプライシング(時価評価、価格計算)の方法、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。デリバティブや仕組債の商品性についてメリット・デメリットやリスクを数式なしで直観的に説明。おすすめの本やUdemy講座を感想とともに紹介・レビュー。クオンツの新卒採用・就活や中途採用・転職活動に関する記事まで網羅。
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スワップションの分類 今回はスワップションの時価評価方法(価格の計算方法)を確認していく。スワップションは金利オプションの代表格であり、様々な仕組債や仕組預金などにも部品として含まれている。 スワップションの種類は大きく…
SABRモデルのもとでのモデルボラティリティの近似式には多くの種類がある。 ここで、モデルボラティリティの近似式というのは、ShiftedLognormalボラティリティの近似式であれば、それはShiftedBlack式…
SABRモデルはそのままではマイナス金利に対応できない。 そもそもダイナミクスに金利のβ乗が出てきているので、これは金利がマイナスだと計算できない。 イメージとしてはマイナス値の平方根を求めようとしている感…