【LIBOR廃止・IBOR移行】TORFとOISの違い
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OIS
【LIBOR廃止・RFR移行】SOFRとOISの違い
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金利スワップとOIS：LIBORが無くなると、金利スワップのほとんどがOISになる
金利スワップの具体例がOISであり、OISは金利スワップの一種である。金利スワップにはいろんな種類があり、そのうちの１つがOIS、というわけだ。 金利スワップは、同じ通貨の変動金利と固定金利を交換する取引である。さらに、…
金利スワップの変動金利インデックス: ４種類ある
こちらもおすすめ 解説 RFRスワップが登場したことによって、金利スワップの変動金利インデックスは４種類が並存している。 ⑴Libor ⑵Local Ibor ⑶Old Overnight Index ⑷N…
社債の割引率と時価評価方法：ベース金利とクレジットスプレッドの選択肢
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OISに関連するいろんな金利
初心者からの質問を聞いていると、OISで出てくるいろんな金利がごちゃごちゃになっているようだ。例えば円OISであれば、 ⑴無担保コール翌日物の実取引で、約定ごとにきまるレート ⑵1日1回公表さ…
【わかりやすく】社債の時価評価方法と割引率の選択肢【理論価格の計算方法】
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Libor廃止後の無担保割引金利はどうする？
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【LIBOR廃止・IBOR改革・RFR移行】ターム物リスクフリーレートとは【ターム物RFR金利の意味】
こちらもおすすめ 現在、市場ではLiborに代わる金利として通貨ごとにRFRを決定したところだが、次に問題になっているのは、RFRがオーバーナイトレートであってターム物レートではないということだ。 ターム物レートとは、L…
JSCCがQAやSAのOISを精算開始
・OISの利払いは年一回（PA）が通常だが、JSCCが６ヶ月ごと（SA）、３ヶ月ごと（QA）、１ヶ月ごと（MA）利払いのOISの精算を３月に開始した。 ・これは、USDやEUR、GBPなどと比べてJPYのOISの取引量が…