CVA計算に出てくる2種類のディスカウント
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CVA
無担保CVAのネッティング通貨
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マージンピリオドのモデリング
マージンピリオドの間に起こることを精緻に計算に反映しようとする試みがある。以前にRethinking Margin Period of Riskという論文が出て、リスクマガジンにも載ったことで広まった。 マ…
インプライドPDとヒストリカルPD、行内格付け
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プロキシースプレッドの選択肢
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CVAのLGDとCDSのLGD
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CVA計算と時価評価の不整合
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CVAモデルの相関の推定
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邦銀のFVA計上はいつなのか
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CVA FVAのいろんなスプレッド
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