【わかりやすく】HJMモデルとは(Heath-Jarrow -Mortonフレームワーク、ヒース・ジャロー・モートンモデル)【金利期間構造モデル】
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無裁定
【簡単にわかりやすく】金利の期間構造モデル（タームストラクチャーモデル）とは：勉強でつまづきやすいポイント７選
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【簡単にわかりやすく】インプライドフォワードレートとは？計算方法は？【イールドカーブとディスカウントファクター】
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【感想あり】ボラティリティスマイルの勉強におすすめの本4選 (難易度順)【デリバティブ】
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【解説】ブラックショールズの偏微分方程式とは【簡単にわかりやすく】
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ボラティリティサーフェイスの無裁定条件：２つある
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リスク中立確率測度におけるドリフト項
デリバティブのプライシングモデルでは、リスク中立測度における資産価格のダイナミクスから話が始まることが多い。その場合、 ・株価など、資産価格のドリフトは無リスク金利になっている ・金利、デフォルト強度、確率…
ローカルボラティリティと無裁定
ローカルボラティリティを求めるには、その分子にある、オプション価格を満期で微分したものと、分母にある、オプション価格をストライクで二階微分したものを求める必要がある。これらはどちらも、符号がプラスにならないといけない。 …
無裁定価格
ここで、無裁定価格についてレビューしておこう。 デリバティブの無裁定価格は、銀行預金と原資産の数量をうまく組み合わせて、デリバティブのキャッシュフローを複製した場合の、銀行預金と原資産の価格を合計したものである。 つまり…
割引金利
デリバティブプライシングにおけるキャッシュフローの割引金利は、そのキャッシュを借りてくるのに必要な借入金利（＝ファンディングレート）である。 なぜ借入金利なのか。 デリバティブプライシングにおける理論価格は、無裁定価格の…