【仕組債の仕組みとカラクリ】パワーリバースデュアルカレンシー債（PRDC債）の時価評価方法
前回の記事 パワーリバースデュアルカレンシー債（PRDC債）とは | Quant College PRDC債の復習 PRDCのクーポンは以下の形をしている。 \(F \leq r_f \frac{X_t}{X_0} &#…
為替スマイル
【仕組債の仕組みとカラクリ】デュアルカレンシー債の時価評価方法
前回の記事 デュアルカレンシー債とは | Quant College デュアルカレンシー債の復習 投資家は円貨を払い込み、 クーポンも円貨で受け取るが、 満期の元本償還は 外貨で受け取る、あるいは、 満期で為替がトリガー…
マーケットストラングルとスマイルストラングルの違い
誤解を恐れずにざっくりと言えば、以下の通り。 ・マーケットストラングルはスマイルモデルに依存しない・スマイルストラングルはスマイルモデルに依存する 以下ではマーケットストラングルを簡単に復習した後、スマイルストラングルの…
【わかりやすく】スキューと逆スキューの意味とは【為替スマイルカーブ】
こちらもおすすめ 金融工学の独学におすすめの本24選【初心者でもわかりやすい教科書】 | Quant College デリバティブのボラティリティスマイルを勉強するのにおすすめの本：４冊 | Quant College …
【わかりやすく】リスクリバーサルとは【為替オプション】
こちらもおすすめ 【為替デリバティブ】通貨オプションのプライシング（時価評価、価格計算）を独学するのにおすすめの本：４冊 | Quant College 金融工学の独学におすすめの本24選【初心者でもわかりやすい教科書】…
バンナボルガ法 ストライク５つの場合
Vanna-Volga法は文献ではたいていストライク３つの場合が紹介されている。 ・ATM ・25デルタコール ・25デルタプット の３つである。 ブラックショールズ価格に対する…