低次元マルコフモデルとマーケットモデルの違い まとめ
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モンテカルロ
【為替デリバティブ】FX TARF（ターフ、ターゲットリデンプションフォワード）のプライシング（時価評価/価格計算）方法
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CVA計算における金利パス生成のポイント
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CVA計算と時価評価の不整合
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【ストックオプション/仕組債】ノックインプットとノックインフォワードとは【わかりやすく】
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モンテカルロ法の安定性
モンテカルロ法はその手法や設定の違いで評価額に差異が出るのかとの質問を頂いていた。 答えはイエスであり、その通りというほかない。 これはモンテカルロに限らず数値計算手法全てにいえることであり、数値積分やツリーやPDEでも…
数値計算法の選択
数値計算法には、解析解、数値積分、ツリー、FDM、モンテカルロがある。FDMは文献によっては有限差分法やPDEと書いてある場合もある。 解析解があれば、問答無用でそれを使う。 解析近似解がある場合は、状況によるが、近似の…
モデルと数値計算法は区別せよ
金融工学関連のテキストなどを見ていると、 「オプションの評価モデルにはブラックショールズモデル、二項モデル、モンテカルロシミュレーションなどがあるが」 という記述がよく見られる。このような書き方は誤解を招きかねないと思わ…
クレジットシミュレーションの注意点
ざっくり解説 クレジットモデルを仮定して将来のデフォルト確率をシミュレーションするうえで、注意すべきなのは、デフォルト確率は確率なので、マイナスになってはいけない。金利がマイナスになるのは、直感には反するが、理論に矛盾が…