マーケットストラングルとスマイルストラングルの違い
誤解を恐れずにざっくりと言えば、以下の通り。 ・マーケットストラングルはスマイルモデルに依存しない・スマイルストラングルはスマイルモデルに依存する 以下ではマーケットストラングルを簡単に復習した後、スマイルストラングルの…
通貨オプション
金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次）
はじめに 過去にいくつかのテーマでおすすめの本を書いてきたので、各記事へのリンクを目次として以下にまとめた。 金融工学の初心者向け 以下の記事では、前提知識があまりなくても読める初心者向けの本をまとめている。 金融工学・…
【わかりやすく】通貨オプションの種類：７つの軸で分類【為替オプション】
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【解説】ブラックショールズの偏微分方程式とは【簡単にわかりやすく】
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【為替デリバティブ】通貨オプションのプライシング（時価評価、価格計算）を独学するのにおすすめの本：４冊
はじめに 今回はトレーダーやクオンツ向けに、通貨オプションの商品性とプライシングモデルを学ぶのにおすすめの本を紹介する。 以下、だいたいの難易度が易しいものから難しいものの順に説明する。 [1] FX Barrier O…
【わかりやすく】スキューと逆スキューの意味とは【為替スマイルカーブ】
こちらもおすすめ 金融工学の独学におすすめの本24選【初心者でもわかりやすい教科書】 | Quant College デリバティブのボラティリティスマイルを勉強するのにおすすめの本：４冊 | Quant College …
なぜストラングルはボラティリティ１つでクォートするのか？ : ２つの理由
ざっくり解説 前回の続き。 ストラングルはストライクの異なるコールとプットの組み合わせなのだが、そのマーケットクォートは、ボラティリティ１つで行う。コールとプットでオプションが２つ必要で、かつ、ストライクが異なるわけだか…
リスクリバーサルとストラングルからスマイルボラティリティを逆算する簡便な方法
前回の続き。 前回は、マーケットストラングルのクォートについて説明した。今回はマーケットストラングルとリスクリバーサルを組み合わせて、Out of The Moneyのボラティリティを逆算する方法を説明する。 簡便な方法…
【わかりやすく】通貨/為替オプションのストラングル、バタフライの意味とは
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【わかりやすく】リスクリバーサルとは【為替オプション】
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