LCH-Eurexベーシスも縮小
LCH-Eurex basis falls 80% as insurers head to Frankfurt Risk.net ・LCHには多数のグローバルバンクが参加していることから、固定金利の受け払いのポジションが…
現役クオンツが運営する金融工学入門の解説ブログ。デリバティブの仕組みと時価評価・プライシング、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。おすすめの本も紹介。クオンツの就活や転職活動に関する記事まで網羅。
LCH-Eurex basis falls 80% as insurers head to Frankfurt Risk.net ・LCHには多数のグローバルバンクが参加していることから、固定金利の受け払いのポジションが…
Swaptions CCP Basis Arrival Raises Wider Valuation Questions 記事 ・新しく出てきたマーケットレートを時価に反映するためには、それがfunctioningでtr…
Vol virus: how a CCP basis leapt from swaps to swaptions 記事 ・LCHで清算されるスワップのスワップレートよりも、JSCCで清算されるスワップのスワップレートの方…
LCH-JSCC basis drops as hedge funds arrive 記事 ・同じJPYスワップレートでも、中央清算機関(CCP)によって異なるレートが提示されている(CCPベーシス)。 ・過去には、LC…