信用リスク計測モデルと信用VaR計算方法
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VaR
マートンモデルとは：オプションと信用リスクの2種類ある
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【簡単にわかりやすく】極限損失分布とグラニュラリティ調整とは【信用VaRの計算方法】
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【わかりやすく】バリューアットリスク(VaR)の計算方法・計算式の分類【分散共分散法・ヒストリカル法・モンテカルロ法・フルバリュエーション法】
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LIBOR廃止に伴うロジック変更（続）
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CCPの計算ロジック開示の粒度
Risk (Feb 2017) What’s in the black box ? 記事 ・CCPは自身のリスク管理の詳細について情報を十分に開示していないため、マージンコールの金額が予想できない、と多くの金…