金利の期間構造モデルのトレンドの移り変わり: 正規分布型と対数正規分布型

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Liborマーケットモデル: マイナス金利とスマイル

金利の期間構造モデルのうち、マーケットモデルの典型的なものがLiborマーケットモデル、略してLMMである。フォワードLiborひとつひとつにダイナミクスを仮定し、同じメジャーのもとで全てのフォワードLiborの変動を…

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