【わかりやすく】CEVモデル(Constant Elasticity of Variance Model、定弾性分散モデル)とは
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ShiftedLognormal
金利の期間構造モデルのトレンドの移り変わり: 正規分布型と対数正規分布型
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ローカルボラティリティモデル：２種類ある
（１）ノンパラメトリックなLocal Volatility Model （２）パラメトリックなLocal Volatility Model ローカルボラティリティモデルというときはたいてい（１）のほうを指す。（１）ノンパ…
【金利の期間構造モデル】ハルホワイトモデル (Hull-Whiteモデル) におけるスワップションのプライシング（時価評価、価格計算）【キャリブレーション】
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ShiftedLognormal分布
移動対数正規分布と訳されていることもある。洋書ではよく、DisplacedDiffusionと書かれている。DisplaceはShiftとだいたい同じ意味だ。 この分布は、シフトしたら対数正規分布に従うものである。 計算…