Rebonatoのパラメトライゼーション
前回はLiborマーケットモデルのパラメーターはあまりにもたくさんあることについて確認した。 Liborのボラティリティのパラメーターは、Liborの数だけあり、さらに、ひとつひとつのLiborのパラメータ…
金利相関
【金利の期間構造モデル】平均回帰パラメーターのキャリブレーション方法【ハルホワイトモデル】
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低次元マルコフモデルとマーケットモデルの違い まとめ
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金利の期間構造モデルは多資産モデル
Hull-WhiteモデルやLibor Market Modelに代表される金利の期間構造モデルは、多資産モデルである。 期間構造モデルは、モデル１つでイールドカーブ全体を説明するわけだが、これはどういうこ…
CVAモデルの相関の推定
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レンジアクルーアル債と逆イールド
CMSスプレッドレンジアクルーアル レンジアクルーアル債のうち、ドルのCMSスプレッドを参照する商品が、逆イールドでほぼゼロクーポンになってしまう恐れがある。 レンジ・アクルーアルとは、参照する指標が所定の上下限のレンジ…