LIBOR廃止後のイールドカーブについて: 全体感
こちらもおすすめ 解説 LIBORカーブは現在、ディスカウントカーブとプロジェクションカーブの両方で使われている。 LIBORがなくなるとこれら２種類のカーブがどちらも作り直しになる。 ディスカウントカーブ…
ターム物レート
ターム物RFR金利を参照するスワップとは
こちらもおすすめ 解説 Liborに替わるレートをRisk Free Rate、RFRと呼ぶが、特にGBPでは、このRFRをターム物に変換したターム物RFRの開発が進んでいる。 以下では、ターム物RFRと、…
金利のSOFRレートとは：読み方/LIBORとの違い5選/ターム物/公表時間
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【LIBOR廃止・IBOR改革・RFR移行】ターム物リスクフリーレートとは【ターム物RFR金利の意味】
こちらもおすすめ 現在、市場ではLiborに代わる金利として通貨ごとにRFRを決定したところだが、次に問題になっているのは、RFRがオーバーナイトレートであってターム物レートではないということだ。 ターム物レートとは、L…
Libor fallback が商品や通貨により異なる？
米国ではローンや債券など、デリバティブ以外のいわゆるcash productsについて、すぐにLiborに切り替えるのは困難なので時間的猶予を持たせた方がいいのでは、との意見が出ている。 その一方、デリバティブ取引につい…