社債の割引率と時価評価方法：ベース金利とクレジットスプレッドの選択肢
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クレジットスプレッド
クレジットリスクをプライシングに織り込む２つの方法
⑴割引率に織り込む方法 ⑵キャッシュフローに織り込む方法 ⑴は、リスクフリーレートにクレジットスプレッドを上乗せしたディスカウントファクターで、将来のキャッシュフローを割り引く方法だ。 クレジットリスクがあ…
クレジットリンク債と社債の違い【わかりやすく】
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【わかりやすく】社債の時価評価方法と割引率の選択肢【理論価格の計算方法】
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【転換社債(CB)】ASCOTのプライシング（時価評価/価格計算）方法 再訪
ASCOTとは ASCOTとは、CBのアセットスワップと、CBオプションの組み合わせである。 CBオプションを権利行使すると、CBオプションの売り手からCBを額面、つまりパーで買い取り、アセットスワップを早期終了する。 …
DVAとFBAの二重計上：回避する３つの方法
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【簡単にわかりやすく】金融・デリバティブのDVAとは？【初心者向け解説】
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アセットスワップスプレッドとゼロイールドスプレッド
アセットスワップスプレッドも、ゼロイールドスプレッドも、債券の発行体のクレジットリスクを表すものだが、これらは一致しないし、けっこう異なる部分も多い。 ゼロイールドスプレッドは、市場で見えている債券価格に一致するように、…
転換社債 (CB) の時価評価（価格計算/プライシング）方法
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