LIBOR廃止

LCHとCMEがSOFRスワップを精算開始予定

・LIBORスキャンダルを受けて、今後LIBORのクォートがなくなっていく見通し。・各国は既にLIBORの代わりとなる指標金利の開発を進めている。・USD LIBORについては、SOFR（Secured Overni…

Risk (Aug 2017) 記事・金融商品が参照する変動金利インデックスとして、LIBORは今後使用されなくなる方針が決まっている。・英国ではSONIA (sterling overnight index ave…

Risk.net 記事 Durrell DuffieがLIBORに代わるベンチマーク金利についてまとめている。・IOSCOによると、ベンチマーク金利は、本当にそのレートで取引が執行できるものでなくてはならない。・この…