マージンピリオド、いわゆるMPoR、のモデリングについては過去記事でも少しずつ書いてきた。   MPoRのモデリングでは、以下の４つのイベントが重要である。   ⑴デフォルトしそうなカウンターパーティ…

マージンピリオドの間に起こることを精緻に計算に反映しようとする試みがある。以前にRethinking Margin Period of Riskという論文が出て、リスクマガジンにも載ったことで広まった。   マ…

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