SONIAスワップションの普及開始か
こちらもおすすめ 解説 グローバルでは、Liborを代替するRFRが確定し、バニラスワップについては議論が行われている。 しかし、オプション系商品については議論はまだまだこれからという感じである。 &nbs…
SONIA
通貨ごとにRFRスワップの普及度合いが違う
こちらもおすすめ 解説 リスクマガジンによると、USDはSOFRスワップが増えているといっても、GBPのSoniaスワップに比べると、まだ全然普及していない。 実取引は50くらいで、まだ数えるくらいしかない。 Sonia…
LIBORレートの終焉と証拠金規制
Risk (Aug 2017) 記事 ・金融商品が参照する変動金利インデックスとして、LIBORは今後使用されなくなる方針が決まっている。 ・英国ではSONIA (sterling overnight index ave…
LIBORに代わる金利Index
Risk.net 記事 Durrell DuffieがLIBORに代わるベンチマーク金利についてまとめている。 ・IOSCOによると、ベンチマーク金利は、本当にそのレートで取引が執行できるものでなくてはならない。 ・この…