【感想あり】CVA等のXVAの勉強におすすめの本5選 (難易度順)
こちらもおすすめ 【初心者向けにわかりやすく解説】CVA入門の体系的まとめ | Quant College 【初心者向けにわかりやすく解説】CVAモデルの体系的まとめ（前編） | Quant College 【初心者向け…
Mean Reversion
確率ボラティリティの平均回帰パラメーターは何のためにあるのか？
ボラティリティの期間構造を統一的に説明するためである。 ここで、ボラティリティの期間構造は、金利の期間構造とは全く異なる意味なので注意されたい。 ・ボラティリティの期間構造は、オプション満期によってスマイルの形状が異なる…
【金利の期間構造モデル】平均回帰パラメーターのキャリブレーション方法【ハルホワイトモデル】
こちらもおすすめ 【随時更新】金利の期間構造モデルを勉強するのにおすすめの本：７冊 | Quant College 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Quant College 【初心者向け】CVA入門の体…
低次元マルコフモデルとマーケットモデルの違い まとめ
こちらもおすすめ 【初心者向け】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVA入門の体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ …
クレジットCIRモデルのキャリブレーション
ざっくり解説 CIRモデルは金利モデルの教科書にだいたい載っている。たしかに金利モデルに使うこともできるが、市場ではほとんどの場合、クレジットモデルとして用いられている。 CIRはマイナスにいきにくいため、クレジットにお…