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【仕組債の仕組みとカラクリ】パワーリバースデュアルカレンシー債（PRDC債）の時価評価方法

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・満期が長い為替系エキゾチック商品・コーラブルな為替リンクのエキゾチックスワップを評価するには、金利ボラティリティの影響を無視できないため、金利と為替をともに確率的に動かすハイブリッドモデルが必要になる…