為替モデル

【初心者向けにわかりやすく解説】CVAモデルの体系的まとめ（後編）をリリースしました。

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為替系エキゾチック商品のプライシングでは為替モデルが必要になる。その為替のドリフトに出てくる金利も確率的に動かすべきかどうか、が問題となる。為替モデルで金利を動かさないと、モデルはワンファクターである。…

金利を確率的に動かす場合の為替モデルについて、キャリブレーションするときに注意する点がある。それは、長期ゾーンの通貨オプションにボラティリティパラメーターを合わせに行くときである。通貨オプションはたいてい満期が短く、1…

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