ドル円の為替フォワードから作る2種類のディスカウントファクター
こちらもおすすめ 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Quant College 【初心者向け】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ | Quant College マーケットコンベンションのまとめ（メジ…
ファンディング通貨
無担保CVAのネッティング通貨
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant …
ファンディング通貨をどう決めるか問題
ファンディングスプレッドを決める以前の問題で、ファンディング通貨をどうするかで質問されることもある。それは、邦銀の海外支店や、外銀の東京支店で無担保イールドカーブやFVAを考えるときである。 邦銀だから本部で円を調達し、…
無担保取引用イールドカーブ生成
論点は３つである。 ①プロジェクションカーブ（フォワードLIBOR計算用カーブ） ②ファンディング通貨のディスカウントカーブ ③ファンディング通貨以外の通貨のディスカウントカーブ ①プロジェクションカーブ イールドカーブ…
【マルチイールドカーブ】通貨ベーシスを用いた有担保金利スワップのプライシング（時価評価/価格計算）方法
こちらもおすすめ QuantLib-Pythonチュートリアル（スワップイールドカーブ編その４）をリリースしました。 | Quant College QuantLib-Pythonチュートリアル（スワップイールドカーブ編…