【通貨オプション】ストラドル/リスクリバーサル/バタフライの意味とは【わかりやすく】
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フォロワー4万人超えの管理人による金融工学解説サイト。デリバティブの仕組みとプライシング(時価評価、価格計算)の方法、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。デリバティブや仕組債の商品性についてメリット・デメリットやリスクを数式なしで直観的に説明。おすすめの本やUdemy講座を感想とともに紹介・レビュー。クオンツの新卒採用・就活や中途採用・転職活動に関する記事まで網羅。
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オプションの教科書では決まって出てくるプットコールパリティだが、何に使うのか。 まず、プットコールパリティとは要するに、 コールオプション価格ープットオプション価格 =フォワードのロングの価格…
こちらもおすすめ ざっくり説明 バリアンススワップとは、実際の株価変動の分散と、あらかじめ決めた分散の固定値を交換するデリバティブ取引である。分散とはバラツキのことであり、株価が乱高下すると分散は大きくなる。よってバリア…
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金融工学関連のテキストなどを見ていると、 「オプションの評価モデルにはブラックショールズモデル、二項モデル、モンテカルロシミュレーションなどがあるが」 という記述がよく見られる。このような書き方は誤解を招きかねないと思わ…