【感想あり】CDSなどクレジット商品・クレジットリスクの勉強におすすめの本7選 (難易度順)
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デフォルト相関
トランチドCLOのプライシング: ２つのアプローチ
CDSと同様、プレミアムLegとプロテクションLegの差分で時価が求まる。 元本の毀損は、原資産のローンポートフォリオの累積損失額に依存して決まる。 トランシェにはアタッチメントポイントとデタッチメントポイ…
CDSのCVAはどう計算するか
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条件付CVAと無条件CVAの違いとデフォルト相関
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CVA/DVAにFirstToDefaultを考慮するか
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