コーラブルPRDC

【仕組債の仕組みとカラクリ】パワーリバースデュアルカレンシー債（PRDC債）の時価評価方法

前回の記事パワーリバースデュアルカレンシー債（PRDC債）とは | Quant College PRDC債の復習 PRDCのクーポンは以下の形をしている。 \(F \leq r_f \frac{X_t}{X_0} &#…

関連記事 PRDCクーポンの評価方法 | Quant College コーラブルPRDCが持つ２つのオプション性 | Quant College リバースデュアルカレンシー債とは | Quant College リバース…

今回の話はコーラブル商品の多くに当てはまるもので、例えばコーラブルリバースフロータースワップなどもそうだが、ここでは説明のためにコーラブルPRDCスワップを取り上げる。まずPRDCスワップとは、為替リンクのクーポン（P…