ファイナンス機械学習

データサイエンス

【ファイナンス機械学習の勉強メモ】組合せパージング交差検証 (Combinatorial Purged Cross-Validation; CPCV) とは

簡単に解説 CPCV法とは、通常の交差検証では1グループしかテストデータに使わないが、複数グループをテストデータに使い、テストデータの組み合わせを複数得ることによって、バックテスト結果の経路を増やす方法である。 バックテ…